Сравнение OBOR с KVLE
OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.71%/yr vs 10.02%/yr for KVLE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.
Доходность
Сравнение доходности OBOR и KVLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBOR показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у KVLE с доходностью 9.27%.
OBOR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
KVLE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBOR и KVLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | -0.31% | 27.86% | 8.55% | -7.91% | -21.96% | 17.06% | 9.14% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 9.27% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.71% |
Correlation
The correlation between OBOR and KVLE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов OBOR и KVLE
Секторы
OBOR
KVLE
Сырьевые материалы
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
OBOR
KVLE
Промышленность
OBOR
KVLE
Финансовые услуги
OBOR
KVLE
Коммунальные услуги
OBOR
KVLE
Энергетика
OBOR
KVLE
Потребительский циклический сектор
OBOR
KVLE
Здравоохранение
OBOR
KVLE
Коммуникационные услуги
OBOR
KVLE
Потребительский защитный сектор
OBOR
-
KVLE
Недвижимость
OBOR
-
KVLE
Технологии
OBOR
-
KVLE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBOR vs. KVLE — Ранг доходности на риск
OBOR
KVLE
Сравнение OBOR c KVLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBOR | KVLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.85 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 7.07 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBOR и KVLE
Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и KVLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBOR | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -18.38% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.59% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -16.39% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | -18.38% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -1.76% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -3.19% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.51% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBOR и KVLE
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBOR | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 3.68% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 8.73% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 11.25% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.53% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 14.33% | +4.22% |
Сравнение комиссий OBOR и KVLE
OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBOR и KVLE
Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности KVLE в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 7.37% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.95% | 1.94% | 3.87% | 3.40% | 4.75% | 3.26% | 2.04% | 4.33% | 0.02% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
OBOR and KVLE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBOR has higher volatility (7.01%) compared to KVLE (3.68%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs KVLE's -18.38%.
On 5-year performance, KVLE leads with 10.02% vs 0.71% for OBOR. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 10.02% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.
KVLE has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 1.95% for OBOR.
OBOR is categorized as Emerging Markets Equities, while KVLE is Large Cap Value Equities. OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.56% for KVLE.
KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBOR и KVLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор