PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с EMOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. OBOR is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, OBOR returned 16.21% vs 47.69% for EMOP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 27.21%.

OBOR

1 день
-2.10%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.03%
1 год
16.21%
3 года*
11.11%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и EMOP

2026 (YTD)2025
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		-0.31%16.13%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%

Correlation

The correlation between OBOR and EMOP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between OBOR and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OBOR и EMOP

Секторы
OBOR
EMOP

Сырьевые материалы

26.6%
7.0%

Промышленность

25.1%
8.1%

Финансовые услуги

23.1%
24.0%

Коммунальные услуги

14.1%
2.8%

Энергетика

8.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
7.8%

Здравоохранение

0.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

30.3%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
EMOP
7.0%

Промышленность

OBOR
25.1%
EMOP
8.1%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
EMOP
24.0%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
EMOP
2.8%

Энергетика

OBOR
8.5%
EMOP
2.6%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
EMOP
7.8%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
EMOP
1.6%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
EMOP
12.3%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

EMOP
1.4%

Недвижимость

OBOR

-

EMOP
2.3%

Технологии

OBOR

-

EMOP
30.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с VYMIOBOR с NBISOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

OBOR vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBOREMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.21

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.81

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.72

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

13.88

-10.52

OBOR vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EMOP равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBOR и EMOP

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBOREMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-12.88%

-28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.88%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-4.78%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-2.00%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.44%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и EMOP

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 7.01%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBOREMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.76%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

19.59%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

21.65%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

21.57%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

21.57%

-3.02%

Сравнение комиссий OBOR и EMOP

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и EMOP

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности EMOP в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.95%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and EMOP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.76%) compared to OBOR (7.01%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 47.69% vs 16.21% for OBOR. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 47.69% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

OBOR has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: CICC and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор