PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с EDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while EDOG tracks the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 4.71%/yr for EDOG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for EDOG.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 2.43%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

EDOG

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.08%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.67%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.43%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%2.11%

Correlation

The correlation between OBOR and EDOG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between OBOR and EDOG shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и EDOG

Секторы
OBOR
EDOG

Сырьевые материалы

26.6%
9.8%

Промышленность

25.1%
11.9%

Финансовые услуги

23.1%
7.8%

Коммунальные услуги

14.1%
8.8%

Энергетика

8.5%
14.0%

Потребительский циклический сектор

0.4%
7.6%

Здравоохранение

0.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
EDOG
9.8%

Промышленность

OBOR
25.1%
EDOG
11.9%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
EDOG
7.8%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
EDOG
8.8%

Энергетика

OBOR
8.5%
EDOG
14.0%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
EDOG
7.6%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
EDOG
10.5%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
EDOG
10.5%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

EDOG
9.9%

Недвижимость

OBOR

-

EDOG

-

Технологии

OBOR

-

EDOG
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA

Доходность на риск

OBOR vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBOREDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.05

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.51

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.88

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

4.78

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EDOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBOREDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.31

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.24

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OBOR и EDOG

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и EDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBOREDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-44.29%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-8.92%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-15.29%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-26.54%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-8.84%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-11.22%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.49%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и EDOG

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBOREDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.39%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

14.00%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.92%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.38%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.60%

+0.92%

Сравнение комиссий OBOR и EDOG

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EDOG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и EDOG

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EDOG в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.88%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and EDOG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (6.38%) compared to EDOG (4.39%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs EDOG's -44.29%.

On 5-year performance, EDOG leads with 4.71% vs 0.84% for OBOR. On fees, EDOG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDOG has performed better with a 4.71% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

EDOG has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: CICC and SS&C. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.60% for EDOG.

OBOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и EDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор