PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.79% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBMCXOBEGX с ARTHXOBEGX с OFIGXOBEGX с RTXAXOBEGX с OBIIXOBEGX с CSUAXOBEGX с MVGIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий OBEGX и SSGLX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

OBEGX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.76

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.37

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.35

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

9.17

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между OBEGX и SSGLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и SSGLX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и SSGLX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-35.88%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.22%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-30.08%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-35.88%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-9.15%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-8.32%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.87%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и SSGLX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.71%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

10.18%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

15.57%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

14.51%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

16.15%

+6.29%