Сравнение OBEGX с NAWGX
OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) and NAWGX (Voya Global High Dividend Low Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, OBEGX returned 11.50%/yr vs 9.83%/yr for NAWGX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OBEGX charges 1.51%/yr vs 0.85%/yr for NAWGX.
Доходность
Сравнение доходности OBEGX и NAWGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBEGX показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у NAWGX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции NAWGX по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.83% соответственно.
OBEGX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 26.53%
- С начала года
- 27.42%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 11.50%
- Всё время*
- 6.23%
NAWGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 9.83%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OBEGX и NAWGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 27.42% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
NAWGX Voya Global High Dividend Low Volatility Fund | 13.67% | 18.29% | 12.15% | 6.59% | -4.51% | 20.66% | -1.23% | 21.31% | -9.17% | 24.32% |
Correlation
The correlation between OBEGX and NAWGX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 1993 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between OBEGX and NAWGX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBEGX vs. NAWGX — Ранг доходности на риск
OBEGX
NAWGX
Сравнение OBEGX c NAWGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBEGX | NAWGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.19 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 11.26 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBEGX и NAWGX
Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки NAWGX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и NAWGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBEGX | NAWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -66.60% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.48% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -9.71% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -16.73% | -22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -35.16% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | 0.00% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -15.51% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.80% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBEGX и NAWGX
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBEGX | NAWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 2.32% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 14.18% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 15.68% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 13.20% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 14.93% | +7.87% |
Сравнение комиссий OBEGX и NAWGX
OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии NAWGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEGX и NAWGX
Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности NAWGX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAWGX Voya Global High Dividend Low Volatility Fund | 4.15% | 4.70% | 1.85% | 2.84% | 3.09% | 2.11% | 1.99% | 2.31% | 3.11% | 1.90% | 1.38% | 2.70% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 9.93% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Часто задаваемые вопросы
OBEGX and NAWGX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (8.84%) compared to NAWGX (2.32%). In terms of maximum drawdown, OBEGX dropped -83.07% vs NAWGX's -66.60%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBEGX и NAWGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор