Сравнение OBE.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obsidian Energy Ltd. (OBE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OBE.TO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBE.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBE.TO Obsidian Energy Ltd. | 46.67% | 0.72% | -7.01% | 0.11% | 72.36% | 498.85% | -6.45% | -73.95% | -67.31% | -34.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.43% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 3.60% | 14.02% |
Разные валюты инструментов
OBE.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OBE.TO показывает доходность 46.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции OBE.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.93% против 14.81% соответственно.
OBE.TO
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 46.67%
- 6 месяцев
- 33.95%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 45.10%
- 10 лет*
- 3.93%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBE.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
OBE.TO
VOO
Сравнение OBE.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obsidian Energy Ltd. (OBE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBE.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.31 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBE.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.91 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.09 | — |
Корреляция
Корреляция между OBE.TO и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBE.TO и VOO
OBE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBE.TO Obsidian Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OBE.TO и VOO
Максимальная просадка OBE.TO за все время составила -100.37%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBE.TO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBE.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.37% | -33.99% | -66.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.60% | -11.98% | -24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.49% | -24.52% | -38.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.78% | -33.99% | -64.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.03% | -5.55% | -94.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -3.72% | -66.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 2.55% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBE.TO и VOO
Obsidian Energy Ltd. (OBE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что OBE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBE.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 5.18% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 9.53% | +20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 17.93% | +33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.79% | 14.92% | +41.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.17% | 16.28% | +52.89% |