Сравнение OBCHX с MMCFX
OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) and MMCFX (AMG Veritas China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, OBCHX returned 10.60%/yr vs 5.48%/yr for MMCFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBCHX charges 2.03%/yr vs 1.14%/yr for MMCFX.
Доходность
Сравнение доходности OBCHX и MMCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBCHX показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у MMCFX с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции OBCHX превзошли акции MMCFX по среднегодовой доходности: 10.60% против 5.48% соответственно.
OBCHX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 58.47%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 10.60%
MMCFX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам OBCHX и MMCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 31.74% | 40.89% | 7.28% | -7.70% | -37.21% | -5.16% | 57.06% | 36.32% | -25.94% | 54.99% |
MMCFX AMG Veritas China Fund | 6.85% | 27.88% | -0.59% | -18.35% | -26.33% | -0.49% | 17.79% | 27.49% | -5.22% | 24.07% |
Correlation
The correlation between OBCHX and MMCFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2005 г. | 0.63 |
The correlation between OBCHX and MMCFX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBCHX vs. MMCFX — Ранг доходности на риск
OBCHX
MMCFX
Сравнение OBCHX c MMCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и AMG Veritas China Fund (MMCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBCHX | MMCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 1.30 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 2.87 | +13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBCHX | MMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.12 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OBCHX и MMCFX
Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки MMCFX в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и MMCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBCHX | MMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.03% | -70.40% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -18.42% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.88% | -29.01% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | -57.12% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.47% | -57.48% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -34.28% | +22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -26.67% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 8.31% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBCHX и MMCFX
Текущая волатильность для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) составляет 7.40%, в то время как у AMG Veritas China Fund (MMCFX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBCHX | MMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.91% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 15.14% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 21.34% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 25.34% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 24.72% | +0.39% |
Сравнение комиссий OBCHX и MMCFX
OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии MMCFX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBCHX и MMCFX
Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности MMCFX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMCFX AMG Veritas China Fund | 0.30% | 0.32% | 1.34% | 0.83% | 0.00% | 114.57% | 4.66% | 9.14% | 25.03% | 12.44% | 0.35% | 12.74% |
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 0.77% | 1.01% | 2.16% | 0.46% | 1.22% | 41.65% | 11.50% | 3.37% | 26.11% | 6.26% | 0.81% | 11.05% |
Часто задаваемые вопросы
OBCHX and MMCFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMCFX has higher volatility (7.91%) compared to OBCHX (7.40%). In terms of maximum drawdown, OBCHX dropped -74.03% vs MMCFX's -70.40%.
OBCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBCHX и MMCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор