- ISIN
- US00170J7550
- CUSIP
- 00170J755
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 29 июн. 1994 г.
- Категория
- China Equities, Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMCFX
AMG Veritas China Fund (MMCFX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции MMCFX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $681.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG Veritas China Fund (MMCFX) показал доход в 3.25% с начала года и 14.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMCFX составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AMG Veritas China Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -2.52%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 4.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MMCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MMCFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 26 окт. 1999 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | -0.89% | -8.43% | 8.47% | 2.77% | 4.85% | -6.62% | 3.25% | |||||
| 2025 | 1.48% | 8.75% | 1.74% | -5.21% | 2.02% | 3.75% | 4.20% | 8.07% | 11.55% | -4.45% | -4.98% | -0.48% | 27.88% |
| 2024 | -11.26% | 7.12% | 0.99% | 3.56% | 1.17% | -3.10% | -3.20% | -2.77% | 21.85% | -5.65% | -5.58% | -0.15% | -0.59% |
| 2023 | 10.70% | -10.52% | 3.09% | -4.72% | -10.63% | 4.33% | 11.41% | -9.77% | -3.74% | -3.35% | -0.62% | -3.15% | -18.35% |
| 2022 | -7.28% | -2.52% | -11.45% | -7.41% | 5.03% | 10.52% | -1.91% | -6.67% | -10.23% | -12.44% | 16.72% | 1.98% | -26.33% |
| 2021 | 4.32% | 10.44% | 2.05% | 2.98% | -0.58% | 1.18% | -8.14% | -4.70% | -5.70% | 3.43% | -1.41% | -2.94% | -0.49% |
Метрики бенчмарка
AMG Veritas China Fund has an annualized alpha of 0.54%, beta of 0.91, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 1994.
- This fund participated in 109.86% of S&P 500 Index downside but only 102.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.51, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 102.87%
- Участие в снижении
- 109.86%
Комиссия
Комиссия MMCFX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMCFX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Veritas China Fund (MMCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.24 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 9.71 | -8.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG Veritas China Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.18 | $0.11 | $0.00 | $26.45 | $2.12 | $3.69 | $8.65 | $5.71 | $0.14 | $4.52 |
Дивидендный доход | 0.31% | 0.32% | 1.34% | 0.83% | 0.00% | 114.57% | 4.66% | 9.14% | 25.03% | 12.44% | 0.35% | 12.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Veritas China Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG Veritas China Fund показал максимальную просадку в 70.40%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2690 торговых сессий.
Текущая просадка AMG Veritas China Fund составляет 36.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.40%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10y 8mo | 13y 3moмарт 2000 г. - июнь 2013 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-57.48%февр. 2024 г. | 2y 10mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-52.24%окт. 1998 г. | 12mo 3d | 8mo 2d | 1y 8moокт. 1997 г. - июнь 1999 г. | — |
-44.89%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 27d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.93%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo 1d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| MMCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -56.78% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -9.10% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -18.90% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.07% | -25.43% | -30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -33.92% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -1.00% | -35.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -10.70% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 2.09% | +6.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMCFX
Добавьте AMG Veritas China Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMCFX