Сравнение OAZMX с SHXPX
OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OAZMX charges 0.62%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OAZMX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAZMX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 5.76% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between OAZMX and SHXPX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAZMX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
OAZMX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OAZMX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAZMX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и SHXPX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAZMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -0.13% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -0.01% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAZMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 1.33% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 1.33% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 1.33% | +16.78% |
Сравнение комиссий OAZMX и SHXPX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и SHXPX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.14% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAZMX and SHXPX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OAZMX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор