Сравнение OAZMX с SHXPX
OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. OAZMX charges 0.62%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OAZMX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAZMX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -1.13% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between OAZMX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAZMX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
OAZMX
SHXPX
Сравнение OAZMX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAZMX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAZMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 8.85 | -8.08 |
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и SHXPX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAZMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -0.13% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -0.13% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -0.03% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAZMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 2.95% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 2.95% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 2.95% | +15.24% |
Сравнение комиссий OAZMX и SHXPX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и SHXPX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.22% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OAZMX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для OAZMX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор