PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с OANIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAZMX с OANIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) and OANIX (Oakmark International Fund Institutional Class) are both mutual funds - OAZMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark, while OANIX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oakmark. Both are actively managed. Over the past 5 years, OAZMX returned 9.27%/yr vs 3.23%/yr for OANIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAZMX charges 0.62%/yr vs 0.82%/yr for OANIX.

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и OANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у OANIX с доходностью 0.25%.

OAZMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
0.38%
1 год
10.63%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

OANIX

1 день
-1.52%
1 месяц
1.60%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.80%
1 год
12.03%
3 года*
9.83%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAZMX и OANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.17%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
OANIX
Oakmark International Fund Institutional Class		0.25%32.74%-4.38%19.18%-15.52%9.28%0.31%

Correlation

The correlation between OAZMX and OANIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.68

The correlation between OAZMX and OANIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Oakmark International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKWXOAZMX с OAKBXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLX
Часто сравнивают с OANIX:
OANIX с OAKWXOANIX с FAOIXOANIX с APHIXOANIX с FIGSXOANIX с OAKLXOANIX с IVFIXOANIX с TIVFX

Доходность на риск

OAZMX vs. OANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OANIX
Ранг доходности на риск OANIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c OANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXOANIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.89

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.32

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.92

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

2.91

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. OANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OANIX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и OANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXOANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.30

+0.47

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и OANIX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки OANIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и OANIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAZMXOANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-52.85%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-14.34%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-18.67%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-37.77%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.39%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-12.58%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.54%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и OANIX

Текущая волатильность для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) составляет 3.21%, в то время как у Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAZMXOANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.61%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.31%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

14.82%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

19.15%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.34%

-3.15%

Сравнение комиссий OAZMX и OANIX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OANIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и OANIX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности OANIX в 2.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OANIX
Oakmark International Fund Institutional Class		2.11%2.12%2.78%2.11%3.31%1.51%0.54%2.01%7.49%1.52%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.22%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAZMX and OANIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OANIX has higher volatility (4.61%) compared to OAZMX (3.21%). In terms of maximum drawdown, OAZMX dropped -23.54% vs OANIX's -52.85%.

OANIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAZMX и OANIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор