PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAZMX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAZMX и AVERX

2026 (YTD)2025
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%18.59%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKMX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий OAZMX и AVERX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class

Доходность на риск

OAZMX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.17

-0.38

Корреляция

Корреляция между OAZMX и AVERX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и AVERX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и AVERX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAZMXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-11.33%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.66%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.39%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAZMXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

19.13%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

19.13%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.13%

-0.74%