Сравнение OAYMX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OAYMX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAYMX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | -2.42% | 14.35% | 16.24% | 31.18% | -13.19% | 34.49% | 13.02% | 27.25% | -12.66% | 21.28% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OAYMX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%.
OAYMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAYMX и FBLEX
OAYMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
OAYMX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
OAYMX
FBLEX
Сравнение OAYMX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAYMX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.39 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 6.40 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAYMX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OAYMX и FBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYMX и FBLEX
Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | 1.15% | 1.12% | 1.30% | 1.19% | 1.16% | 1.64% | 0.27% | 8.44% | 8.35% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAYMX и FBLEX
Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAYMX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -39.73% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.55% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -19.00% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -4.93% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.86% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.51% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYMX и FBLEX
Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.20% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAYMX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.24% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.05% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.24% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.81% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.40% | +3.26% |