PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с ADOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASDX с ADOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OASDX (Oakhurst Strategic Defined Risk Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OASDX charges 1.89%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.

Доходность

Сравнение доходности OASDX и ADOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OASDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASDX и ADOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		3.40%10.94%18.06%17.20%-13.49%13.03%8.88%9.63%-6.46%4.74%
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%8.72%

Correlation

The correlation between OASDX and ADOIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г.

0.78

The correlation between OASDX and ADOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

ACM Dynamic Opportunity Fund

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с BIVIXOASDX с SNOIXOASDX с QLENXOASDX с GTAPXOASDX с BPLEXOASDX с CDAZX
Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX

Доходность на риск

OASDX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OASDX vs. ADOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXADOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.70

—

Просадки

Сравнение просадок OASDX и ADOIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASDXADOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и ADOIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASDXADOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.90%

—

Сравнение комиссий OASDX и ADOIX

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ADOIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и ADOIX

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности ADOIX в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		24.94%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%

Часто задаваемые вопросы

OASDX and ADOIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASDX и ADOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор