PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASC с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASC с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OASC is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past year, OASC returned 37.19% vs 41.90% for VTWO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OASC charges 0.69%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности OASC и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OASC показывает доходность 17.10%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%.

OASC

1 день
0.57%
1 месяц
2.57%
С начала года
17.10%
6 месяцев
17.96%
1 год
37.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASC и VTWO

2026 (YTD)20252024
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		17.10%8.91%10.35%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%10.25%

Correlation

The correlation between OASC and VTWO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.94

The correlation between OASC and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OASC и VTWO

Секторы
OASC
VTWO

Технологии

25.1%
17.0%

Финансовые услуги

23.4%
15.7%

Здравоохранение

12.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.4%

Промышленность

11.3%
17.7%

Сырьевые материалы

5.3%
4.8%

Энергетика

3.6%
6.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Недвижимость

2.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.4%

Технологии

OASC
25.1%
VTWO
17.0%

Финансовые услуги

OASC
23.4%
VTWO
15.7%

Здравоохранение

OASC
12.6%
VTWO
16.5%

Потребительский циклический сектор

OASC
11.5%
VTWO
8.4%

Промышленность

OASC
11.3%
VTWO
17.7%

Сырьевые материалы

OASC
5.3%
VTWO
4.8%

Энергетика

OASC
3.6%
VTWO
6.1%

Коммунальные услуги

OASC
2.2%
VTWO
2.9%

Недвижимость

OASC
2.1%
VTWO
6.1%

Потребительский защитный сектор

OASC
1.6%
VTWO
2.4%

Коммуникационные услуги

OASC
1.3%
VTWO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OAIMOASC с OALCOASC с OSCVOASC с FESMOASC с DESOASC с OACP
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

OASC vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASC c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASCVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.20

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.03

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.83

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

13.62

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASC vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASC на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASC и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASCVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.53

+0.38

Просадки

Сравнение просадок OASC и VTWO

Максимальная просадка OASC за все время составила -27.00%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASC и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASCVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.00%

-41.19%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-10.99%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-8.39%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.08%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OASC и VTWO

Текущая волатильность для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что OASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASCVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.69%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.57%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

19.12%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

22.49%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

23.08%

-2.15%

Сравнение комиссий OASC и VTWO

OASC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASC и VTWO

Дивидендная доходность OASC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.46%0.53%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OASC and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to OASC (4.81%). In terms of maximum drawdown, OASC dropped -27.00% vs VTWO's -41.19%.

On 1-year performance, VTWO leads with 41.90% vs 37.19% for OASC. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, OASC has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 41.90% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.69% for OASC.

VTWO has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.46% for OASC.

They also come from different issuers: Oneascent and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for OASC and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASC и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор