PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASC с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASC с FDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. OASC is actively managed, while FDM is passively managed. Over the past year, OASC returned 36.18% vs 27.59% for FDM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OASC charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for FDM.

Доходность

Сравнение доходности OASC и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OASC показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%.

OASC

1 день
-0.70%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.89%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASC и FDM

2026 (YTD)20252024
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		16.43%8.91%10.35%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%14.38%

Correlation

The correlation between OASC and FDM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between OASC and FDM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OASC и FDM

Секторы
OASC
FDM

Технологии

25.1%
6.2%

Финансовые услуги

23.4%
41.2%

Здравоохранение

12.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.0%

Промышленность

11.3%
16.4%

Сырьевые материалы

5.3%
4.2%

Энергетика

3.6%
5.0%

Коммунальные услуги

2.2%
1.0%

Недвижимость

2.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.7%

Технологии

OASC
25.1%
FDM
6.2%

Финансовые услуги

OASC
23.4%
FDM
41.2%

Здравоохранение

OASC
12.6%
FDM
6.2%

Потребительский циклический сектор

OASC
11.5%
FDM
10.0%

Промышленность

OASC
11.3%
FDM
16.4%

Сырьевые материалы

OASC
5.3%
FDM
4.2%

Энергетика

OASC
3.6%
FDM
5.0%

Коммунальные услуги

OASC
2.2%
FDM
1.0%

Недвижимость

OASC
2.1%
FDM
1.4%

Потребительский защитный сектор

OASC
1.6%
FDM
4.7%

Коммуникационные услуги

OASC
1.3%
FDM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OAIMOASC с OALCOASC с OSCVOASC с FESMOASC с DESOASC с CSB
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Доходность на риск

OASC vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASC c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASCFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.47

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.18

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.98

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

9.04

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASC vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASC на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FDM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASC и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASCFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.47

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.34

+0.55

Просадки

Сравнение просадок OASC и FDM

Максимальная просадка OASC за все время составила -27.00%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASC и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASCFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.00%

-63.45%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-9.30%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.31%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-11.35%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.06%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OASC и FDM

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что OASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASCFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.50%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

13.22%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.90%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

21.39%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

23.36%

-2.41%

Сравнение комиссий OASC и FDM

OASC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASC и FDM

Дивидендная доходность OASC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FDM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.46%0.53%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OASC and FDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OASC has higher volatility (5.13%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, OASC dropped -27.00% vs FDM's -63.45%.

On 1-year performance, OASC leads with 36.18% vs 27.59% for FDM. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OASC has performed better with a 36.18% return vs 27.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for OASC.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.46% for OASC.

They also come from different issuers: Oneascent and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for OASC and 0.60% for FDM.

OASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASC и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор