PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%16.66%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с IVNQXOARDX с ACEIX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий OARDX и TANDX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund

Доходность на риск

OARDX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.82

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-1.08

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.86

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.69

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

-2.00

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.82

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.00

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.01

+0.06

Корреляция

Корреляция между OARDX и TANDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и TANDX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и TANDX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-95.17%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.14%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-95.17%

+71.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-95.10%

+87.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-18.93%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.50%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и TANDX

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что OARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.19%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.33%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.04%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

1,010.25%

-993.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

852.44%

-834.25%