PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с LMSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.68%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.68%.

OANCX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.68%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.50%
3 года*
3.91%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAYMXOANCX с OAKEXOANCX с OAKBX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с GUGAXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий OANCX и LMSMX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

OANCX
Oakmark Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

OANCX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.05

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.56

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.61

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

5.39

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.17

+0.18

Корреляция

Корреляция между OANCX и LMSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и LMSMX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности LMSMX в 4.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.37%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и LMSMX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-30.76%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-4.83%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-30.18%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-12.91%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.07%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.44%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и LMSMX

Oakmark Bond Fund (OANCX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.50% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.53%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.47%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

6.95%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

10.38%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

8.22%

-3.53%