PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OAKM с OAKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OAKM и OAKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKM показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у OAKG с доходностью -2.91%.


OAKM

1 день
0.39%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.78%
1 год
12.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OAKG

1 день
1.36%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-2.85%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKM и OAKG


2026 (YTD)2025
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF
-0.88%0.04%
OAKG
Oakmark Global Large Cap ETF
-2.91%1.02%

Correlation

The correlation between OAKM and OAKG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oakmark U.S. Large Cap ETF

Oakmark Global Large Cap ETF

Доходность на риск

OAKM vs. OAKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKM
Ранг доходности на риск OAKM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKM: 3131
Ранг коэф-та Мартина

OAKG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKM c OAKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OAKMOAKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

OAKM vs. OAKG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAKM и OAKG

Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки OAKG в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и OAKG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OAKMOAKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-11.52%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-6.50%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-4.36%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKM и OAKG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OAKMOAKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

15.06%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.06%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.06%

+1.33%

Сравнение комиссий OAKM и OAKG

OAKM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OAKG в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKM и OAKG

Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности OAKG в 0.04%


ПозицияTTM20252024
OAKG
Oakmark Global Large Cap ETF
0.04%0.04%0.00%
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF
0.68%0.67%0.04%

Часто задаваемые вопросы


OAKM and OAKG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OAKM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OAKM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for OAKG.

OAKM has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.04% for OAKG.

OAKM is categorized as Large Cap Value Equities, while OAKG is Global Equities. Their fees differ too: 0.59% for OAKM and 0.62% for OAKG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKM и OAKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор