Сравнение OAKM с OAKG
OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) and OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - OAKM is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark, while OAKG is a Global Equities fund actively managed by Oakmark. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKM charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for OAKG.
Доходность
Сравнение доходности OAKM и OAKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKM показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у OAKG с доходностью -2.91%.
OAKM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKM и OAKG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | -0.88% | 0.04% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
Correlation
The correlation between OAKM and OAKG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKM vs. OAKG — Ранг доходности на риск
OAKM
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OAKM c OAKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKM | OAKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKM и OAKG
Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки OAKG в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и OAKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKM | OAKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -11.52% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -6.50% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.36% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKM и OAKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKM | OAKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 15.06% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.06% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.06% | +1.33% |
Сравнение комиссий OAKM и OAKG
OAKM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OAKG в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKM и OAKG
Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности OAKG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.68% | 0.67% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
OAKM and OAKG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAKM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAKM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for OAKG.
OAKM has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.04% for OAKG.
OAKM is categorized as Large Cap Value Equities, while OAKG is Global Equities. Their fees differ too: 0.59% for OAKM and 0.62% for OAKG.
Подберите оптимальное распределение для OAKM и OAKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор