PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OAKIX
Oakmark International Fund		-6.43%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%10.23%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

OAKIX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.66%
1 год
14.75%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.21%
10 лет*
6.61%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с EISIXOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с SPY
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий OAKIX и FSOSX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

OAKIX
Oakmark International Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

OAKIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.59

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.93

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.77

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

2.85

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между OAKIX и FSOSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и FSOSX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKIX
Oakmark International Fund		1.97%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и FSOSX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-35.36%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.39%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-35.36%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-9.01%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-7.90%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.35%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и FSOSX

Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 6.52%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

8.95%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.37%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.50%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.41%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.97%

+2.37%