Сравнение OAKI с IDHQ
OAKI (Oakmark International Large Cap ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OAKI is actively managed, while IDHQ is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности OAKI и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKI показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.14%.
OAKI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 17.71%
- С начала года
- 24.14%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам OAKI и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | 1.36% | 0.73% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.14% | 0.91% |
Correlation
The correlation between OAKI and IDHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKI vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
OAKI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDHQ
Сравнение OAKI c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKI | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKI и IDHQ
Максимальная просадка OAKI за все время составила -13.94%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKI и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.94% | -73.84% | +59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -2.44% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -21.07% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKI и IDHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 20.74% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.83% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.96% | +0.01% |
Сравнение комиссий OAKI и IDHQ
OAKI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKI и IDHQ
Дивидендная доходность OAKI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IDHQ в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.04% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKI and IDHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for OAKI.
IDHQ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.04% for OAKI.
They also come from different issuers: Oakmark and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for OAKI and 0.29% for IDHQ.
Подберите оптимальное распределение для OAKI и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор