Сравнение OAKG с VT
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. OAKG is actively managed, while VT is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.43%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам OAKG и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.43% | 0.01% |
Correlation
The correlation between OAKG and VT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. VT — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VT
Сравнение OAKG c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и VT
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -50.27% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.47% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -7.00% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 13.51% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.19% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.19% | -2.13% |
Сравнение комиссий OAKG и VT
OAKG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и VT
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VT в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.60% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and VT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.62% for OAKG.
VT has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор