Сравнение OAIM с FSUTX
OAIM (OneAscent International Equity ETF) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both funds - OAIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oneascent, while FSUTX is a Utilities Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAIM returned 17.52%/yr vs 16.47%/yr for FSUTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. OAIM charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.
Доходность
Сравнение доходности OAIM и FSUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAIM показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 3.35%.
OAIM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSUTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам OAIM и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAIM OneAscent International Equity ETF | 14.17% | 30.12% | 8.18% | 16.96% | 7.50% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 3.35% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | -3.03% |
Correlation
The correlation between OAIM and FSUTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAIM vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
OAIM
FSUTX
Сравнение OAIM c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAIM | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.52 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 3.41 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAIM и FSUTX
Максимальная просадка OAIM за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAIM и FSUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAIM | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -66.73% | +52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.21% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -15.20% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -7.63% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -11.25% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.11% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAIM и FSUTX
OneAscent International Equity ETF (OAIM) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что OAIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAIM | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.96% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 13.09% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 16.35% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.42% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.40% | -2.33% |
Сравнение комиссий OAIM и FSUTX
OAIM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAIM и FSUTX
Дивидендная доходность OAIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FSUTX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.08% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
OAIM OneAscent International Equity ETF | 0.86% | 0.98% | 2.40% | 1.94% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAIM and FSUTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAIM has higher volatility (7.43%) compared to FSUTX (5.96%). In terms of maximum drawdown, OAIM dropped -14.69% vs FSUTX's -66.73%.
OAIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAIM и FSUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор