Сравнение OAEM с BBEM
OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. OAEM is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past 3 years, OAEM returned 17.37%/yr vs 18.21%/yr for BBEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности OAEM и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAEM показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 17.73%.
OAEM
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 17.73%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAEM и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 26.36% | 26.67% | 0.43% | 8.24% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 17.73% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Correlation
The correlation between OAEM and BBEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.86 |
The correlation between OAEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск
OAEM
BBEM
Сравнение OAEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAEM | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.56 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 8.72 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAEM и BBEM
Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, примерно равная максимальной просадке BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -17.42% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.12% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -17.42% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -9.10% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.75% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.85% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAEM и BBEM
OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 9.91% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 21.33% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 23.22% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 18.69% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 18.69% | +2.05% |
Сравнение комиссий OAEM и BBEM
OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAEM и BBEM
Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BBEM в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.92% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.61% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
OAEM and BBEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAEM has higher volatility (11.78%) compared to BBEM (9.91%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs BBEM's -17.42%.
On 3-year performance, BBEM leads with 18.21% vs 17.37% for OAEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 18.21% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
BBEM has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.61% for OAEM.
They also come from different issuers: Oneascent and JPMorgan. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.15% for BBEM.
OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAEM и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор