PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAEM с BBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. OAEM is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past 3 years, OAEM returned 21.00%/yr vs 22.47%/yr for BBEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности OAEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 25.45%.

OAEM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.17%
С начала года
34.79%
6 месяцев
42.39%
1 год
59.66%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAEM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		34.79%26.67%0.43%9.17%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%

Correlation

The correlation between OAEM and BBEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.85

The correlation between OAEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAEM и BBEM

Секторы
OAEM
BBEM

Технологии

41.6%
36.5%

Промышленность

15.7%
8.1%

Финансовые услуги

15.3%
19.0%

Сырьевые материалы

7.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.0%

Коммунальные услуги

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.7%

Энергетика

2.7%
4.2%

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

OAEM
41.6%
BBEM
36.5%

Промышленность

OAEM
15.7%
BBEM
8.1%

Финансовые услуги

OAEM
15.3%
BBEM
19.0%

Сырьевые материалы

OAEM
7.9%
BBEM
6.2%

Потребительский циклический сектор

OAEM
6.0%
BBEM
10.0%

Коммунальные услуги

OAEM
4.8%
BBEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

OAEM
3.3%
BBEM
3.0%

Коммуникационные услуги

OAEM
2.8%
BBEM
6.7%

Энергетика

OAEM
2.7%
BBEM
4.2%

Здравоохранение

OAEM

-

BBEM
2.8%

Недвижимость

OAEM

-

BBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с DIEMOAEM с CGNG
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

OAEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.56

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.42

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.81

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

15.02

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.29

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OAEM и BBEM

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, примерно равная максимальной просадке BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-17.42%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.12%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-17.42%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.53%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.70%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.32%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и BBEM

Текущая волатильность для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) составляет 8.05%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что OAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.57%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

17.26%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

19.54%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.50%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

17.50%

+2.05%

Сравнение комиссий OAEM и BBEM

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и BBEM

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BBEM в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

OAEM and BBEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEM has higher volatility (8.57%) compared to OAEM (8.05%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, BBEM leads with 22.47% vs 21.00% for OAEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OAEM has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 22.47% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.57% for OAEM.

They also come from different issuers: Oneascent and JPMorgan. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.15% for BBEM.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAEM и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор