PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OACP с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OACP с IMTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OACP (OneAscent Core Plus Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. OACP is actively managed, while IMTB is passively managed. Over the past 3 years, OACP returned 4.40%/yr vs 4.82%/yr for IMTB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OACP charges 0.77%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.

Доходность

Сравнение доходности OACP и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OACP показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.14%.

OACP

1 день
0.15%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.06%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.66%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OACP и IMTB

2026 (YTD)2025202420232022
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		0.19%7.17%2.37%6.04%-7.80%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.14%8.88%1.94%6.10%-7.48%

Correlation

The correlation between OACP and IMTB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between OACP and IMTB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Core Plus Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с OACP:
OACP с UCONOACP с APCBOACP с CFITOACP с ZHOGOACP с BNDPOACP с KDRNOACP с OALC
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с IEF

Доходность на риск

OACP vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OACP
Ранг доходности на риск OACP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OACP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OACP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OACP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OACP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OACP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OACP c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OACPIMTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.41

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.14

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.99

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

6.13

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OACP vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OACP на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OACP и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OACPIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Просадки

Сравнение просадок OACP и IMTB

Максимальная просадка OACP за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OACP и IMTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OACPIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-18.15%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.86%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-6.80%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.58%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.13%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.92%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OACP и IMTB

Текущая волатильность для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) составляет 1.26%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что OACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OACPIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.46%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

3.02%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

4.05%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.28%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

5.18%

+0.63%

Сравнение комиссий OACP и IMTB

OACP берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OACP и IMTB

Дивидендная доходность OACP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности IMTB в 4.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.52%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		4.37%4.46%4.51%3.87%2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OACP and IMTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMTB has higher volatility (1.46%) compared to OACP (1.26%). In terms of maximum drawdown, OACP dropped -11.81% vs IMTB's -18.15%.

On 3-year performance, IMTB leads with 4.82% vs 4.40% for OACP. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, OACP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMTB has performed better with a 4.82% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.77% for OACP.

IMTB has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.37% for OACP.

They also come from different issuers: Oneascent and iShares. Their fees differ too: 0.77% for OACP and 0.06% for IMTB.

OACP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OACP и IMTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор