Сравнение OACP с EVTR
OACP (OneAscent Core Plus Bond ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, OACP returned 5.06% vs 5.42% for EVTR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OACP charges 0.77%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности OACP и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OACP показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью 0.43%.
OACP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OACP и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | 0.19% | 7.17% | 2.73% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 8.10% | 4.07% |
Correlation
The correlation between OACP and EVTR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between OACP and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OACP vs. EVTR — Ранг доходности на риск
OACP
EVTR
Сравнение OACP c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OACP | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.90 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.03 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OACP | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.34 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок OACP и EVTR
Максимальная просадка OACP за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OACP и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OACP | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -4.08% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.86% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.30% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -0.97% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.90% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OACP и EVTR
Текущая волатильность для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) составляет 1.26%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что OACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OACP | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.41% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.77% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.66% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.30% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.30% | +1.51% |
Сравнение комиссий OACP и EVTR
OACP берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OACP и EVTR
Дивидендная доходность OACP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности EVTR в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | 4.37% | 4.46% | 4.51% | 3.87% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OACP and EVTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EVTR has higher volatility (1.41%) compared to OACP (1.26%). In terms of maximum drawdown, OACP dropped -11.81% vs EVTR's -4.08%.
On 1-year performance, EVTR leads with 5.42% vs 5.06% for OACP. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, OACP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVTR has performed better with a 5.42% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.77% for OACP.
EVTR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 4.37% for OACP.
They also come from different issuers: Oneascent and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.77% for OACP and 0.32% for EVTR.
EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OACP и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор