PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAAYX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAAYX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OAAYX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAAYX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		-0.79%15.81%9.98%13.83%-1.32%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

OAAYX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.32%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.81%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с VOOOAAYX с QQQOAAYX с ACEIXOAAYX с VADAXOAAYX с FYMIXOAAYX с IOEZXOAAYX с MSIGX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий OAAYX и FRGAX

OAAYX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OAAYX
Invesco Active Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

OAAYX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAAYX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAAYXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.93

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.74

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

7.96

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAAYX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAAYX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAAYX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAAYXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.27

-0.89

Корреляция

Корреляция между OAAYX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAAYX и FRGAX

Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		5.35%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAAYX и FRGAX

Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAAYXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-11.77%

-42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.53%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.02%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-1.62%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OAAYX и FRGAX

Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAAYXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.51%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.04%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.09%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

10.33%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

10.33%

+2.89%