PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с VWCE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) is a stock, while VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, O returned 3.49%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

O торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

VWCE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.71%
1 год
26.52%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%8.19%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.00%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%7.58%

Correlation

The correlation between O and VWCE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between O and VWCE.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

O vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.05

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.97

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.86

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

11.93

-8.82

O vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и VWCE.DE

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-33.91%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.91%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-17.27%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-26.11%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-2.01%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.43%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.14%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности O и VWCE.DE

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.93%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.70%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.46%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.33%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

17.33%

+8.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и VWCE.DE

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

O and VWCE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор