PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с SIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с SIE.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 15.89%/yr for SIE.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и SIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

O торгуется в USD, в то время как SIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у SIE.DE с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SIE.DE по среднегодовой доходности: 4.43% против 15.89% соответственно.

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%

SIE.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
1.16%
С начала года
14.82%
6 месяцев
18.68%
1 год
29.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и SIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		14.82%46.53%7.60%39.17%-17.49%22.83%27.65%22.31%-17.33%17.32%

Correlation

The correlation between O and SIE.DE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.18

The correlation between O and SIE.DE shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ

Доходность на риск

O vs. SIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c SIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.88

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.38

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

4.34

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. SIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIE.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и SIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок O и SIE.DE

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SIE.DE в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-71.30%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-21.96%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-29.45%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-45.94%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-52.49%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-2.55%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-17.73%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

6.80%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности O и SIE.DE

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.31%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

26.41%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

33.43%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

32.48%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

29.78%

-4.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и SIE.DE

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SIE.DE в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и SIE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. O значения в USD, SIE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

O and SIE.DE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и SIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор