PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с NOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с NOV.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and NOV.DE (Novo Nordisk A/S) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 9.87%/yr for NOV.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и NOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

O торгуется в USD, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции O уступали акциям NOV.DE по среднегодовой доходности: 4.43% против 9.87% соответственно.

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%

NOV.DE

1 день
4.37%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-5.22%
1 год
-38.05%
3 года*
-15.34%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и NOV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-11.61%-38.94%-14.91%54.32%23.37%59.95%24.41%32.53%13.85%53.99%

Correlation

The correlation between O and NOV.DE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L

Доходность на риск

O vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.67

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-0.69

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.67

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

-1.00

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. NOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NOV.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и NOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.67

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок O и NOV.DE

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NOV.DE в -74.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-74.69%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-54.35%

+43.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-74.69%

+48.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-74.69%

+40.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-74.69%

+26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-68.09%

+58.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-12.88%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

36.39%

-31.89%

Волатильность

Сравнение волатильности O и NOV.DE

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.81%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

40.53%

-28.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

54.66%

-38.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

38.50%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

33.85%

-8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и NOV.DE

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности NOV.DE в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и NOV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. O значения в USD, NOV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

O and NOV.DE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и NOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор