PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение O с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности O и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

O торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции O уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 4.89% против 12.91% соответственно.


O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

IUSQ.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.76%
1 год
26.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и IUSQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation
13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
10.01%23.07%17.40%22.32%-18.34%18.95%15.19%27.40%-10.39%24.57%

Correlation

The correlation between O and IUSQ.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.18

The correlation between O and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Realty Income Corporation

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

O vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.89

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

12.04

-8.92

O vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и IUSQ.DE

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и IUSQ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-34.07%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.85%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-17.48%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-26.08%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-34.07%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-1.91%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.02%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.13%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности O и IUSQ.DE

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.93%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.72%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.49%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.50%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

15.92%

+9.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и IUSQ.DE

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы


O and IUSQ.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор