Сравнение O с IUSQ.DE
O (Realty Income Corporation) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 12.91%/yr for IUSQ.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции O уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 4.89% против 12.91% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам O и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 15.19% | 27.40% | -10.39% | 24.57% |
Correlation
The correlation between O and IUSQ.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between O and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
O
IUSQ.DE
Сравнение O c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.89 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 12.04 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и IUSQ.DE
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -34.07% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.85% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -17.48% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -26.08% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -34.07% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -1.91% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -5.02% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.13% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и IUSQ.DE
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.93% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 9.72% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 12.49% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.50% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 15.92% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и IUSQ.DE
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and IUSQ.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор