PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с ISLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с ISLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) is a stock, while ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 14.26%/yr for ISLN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и ISLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: 4.89% против 14.26% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

ISLN.L

1 день
5.80%
1 месяц
-20.59%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
9.90%
1 год
86.37%
3 года*
41.38%
5 лет*
19.06%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и ISLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		-5.58%147.62%21.10%-0.76%3.39%-12.85%45.85%16.36%-8.76%3.66%

Correlation

The correlation between O and ISLN.L is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

iShares Physical Silver ETC

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с ISLN.L:
ISLN.L с SSLN.LISLN.L с SLVISLN.L с EGLN.LISLN.L с IGLN.LISLN.L с XAGUSD=XISLN.L с SLVR.LISLN.L с SVR-C.TO

Доходность на риск

O vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OISLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.48

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.95

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

4.36

-1.24

O vs. ISLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ISLN.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и ISLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и ISLN.L

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -76.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ISLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OISLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-76.69%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-43.83%

+32.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-43.83%

+17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-43.83%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-43.83%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-40.57%

+34.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-53.73%

+44.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

19.70%

-15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности O и ISLN.L

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OISLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

15.90%

-10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

54.92%

-42.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

57.77%

-41.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

35.79%

-16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

31.08%

-5.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и ISLN.L

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

O and ISLN.L have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и ISLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор