Сравнение O с EOAN.DE
O (Realty Income Corporation) and EOAN.DE (E.ON SE) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 14.18%/yr for EOAN.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и EOAN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как EOAN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOAN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у EOAN.DE с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции O уступали акциям EOAN.DE по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.18% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
EOAN.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам O и EOAN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
EOAN.DE E.ON SE | 14.05% | 67.95% | -9.15% | 40.29% | -23.91% | 29.72% | 9.45% | 13.11% | -6.32% | 58.87% |
Correlation
The correlation between O and EOAN.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. EOAN.DE — Ранг доходности на риск
O
EOAN.DE
Сравнение O c EOAN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и E.ON SE (EOAN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | EOAN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.00 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 4.83 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок O и EOAN.DE
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки EOAN.DE в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и EOAN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -83.08% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.90% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -29.35% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -46.16% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -46.16% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -16.86% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -56.76% | +47.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.51% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и EOAN.DE
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у E.ON SE (EOAN.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOAN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.48% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 18.21% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.25% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 23.75% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.21% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и EOAN.DE
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности EOAN.DE в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и EOAN.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и E.ON SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and EOAN.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и EOAN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор