Сравнение O с ENEL.MI
O (Realty Income Corporation) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 16.16%/yr for ENEL.MI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 4.89% против 16.16% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам O и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
ENEL.MI Enel SpA | 11.27% | 54.38% | 2.16% | 47.14% | -27.94% | -18.12% | 33.94% | 44.24% | -1.88% | 45.52% |
Correlation
The correlation between O and ENEL.MI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
O
ENEL.MI
Сравнение O c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.31 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.46 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и ENEL.MI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -62.43% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.54% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -16.58% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -56.89% | +22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -60.65% | +12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.96% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -20.97% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.49% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и ENEL.MI
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Enel SpA (ENEL.MI) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.95% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 18.62% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 21.01% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 23.88% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.69% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ENEL.MI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ENEL.MI в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 4.95% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and ENEL.MI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор