Сравнение NZUS с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
NZUS и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 21 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NZUS и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZUS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | -7.37% | 7.38% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NZUS показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
NZUS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZUS и SGRT
NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
NZUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
NZUS
SGRT
Сравнение NZUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZUS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.09 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между NZUS и SGRT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZUS и SGRT
Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.97% | 0.89% | 5.49% | 1.07% | 1.22% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NZUS и SGRT
Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -17.87% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -7.09% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -3.52% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NZUS и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 32.60% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 32.60% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 32.60% | -13.82% |