PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from State Street - NZUS tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 17.53%/yr for QUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 6.67%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.42%
1 год
20.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и QUS

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-8.32%

Correlation

The correlation between NZUS and QUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between NZUS and QUS shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZUS и QUS

Секторы
NZUS
QUS

Технологии

45.3%
26.3%

Финансовые услуги

11.9%
14.6%

Недвижимость

10.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.8%

Здравоохранение

7.8%
13.4%

Промышленность

2.1%
8.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.6%

Энергетика

0.8%
4.6%

Сырьевые материалы

0.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Технологии

NZUS
45.3%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
QUS
14.6%

Недвижимость

NZUS
10.5%
QUS
1.4%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
QUS
5.8%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
QUS
13.4%

Промышленность

NZUS
2.1%
QUS
8.6%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
QUS
3.6%

Энергетика

NZUS
0.8%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
QUS
2.3%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

QUS
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

NZUS vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.95

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.81

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.59

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

11.54

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NZUS и QUS

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-33.78%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-6.85%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-13.94%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.50%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.70%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.53%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и QUS

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что NZUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.66%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

9.09%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

14.33%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.42%

+2.19%

Сравнение комиссий NZUS и QUS

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и QUS

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and QUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZUS has higher volatility (2.83%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, NZUS leads with 20.11% vs 17.53% for QUS. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZUS has performed better with a 20.11% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор