PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NZUS tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 22.25%/yr for MFUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.42%
1 год
20.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.81%

Correlation

The correlation between NZUS and MFUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between NZUS and MFUS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZUS и MFUS

Секторы
NZUS
MFUS

Технологии

45.3%
21.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.6%

Недвижимость

10.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.6%

Здравоохранение

7.8%
13.5%

Промышленность

2.1%
12.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Энергетика

0.8%
7.0%

Сырьевые материалы

0.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.3%

Технологии

NZUS
45.3%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
MFUS
12.6%

Недвижимость

NZUS
10.5%
MFUS
1.8%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
MFUS
13.5%

Промышленность

NZUS
2.1%
MFUS
12.6%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
MFUS
1.7%

Энергетика

NZUS
0.8%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
MFUS
2.8%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

MFUS
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

NZUS vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.63

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.77

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.41

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

18.13

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.63

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NZUS и MFUS

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-35.21%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-6.39%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-15.39%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.00%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.55%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и MFUS

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 2.83%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.19%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.22%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

10.72%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.03%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.35%

+1.26%

Сравнение комиссий NZUS и MFUS

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и MFUS

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and MFUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, MFUS leads with 22.25% vs 20.11% for NZUS. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 22.25% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор