Сравнение NZUS с BIL
NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 4.64%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности NZUS и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.
NZUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам NZUS и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 5.51% | 13.95% | 24.34% | 29.16% | -14.34% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.39% |
Correlation
The correlation between NZUS and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZUS vs. BIL — Ранг доходности на риск
NZUS
BIL
Сравнение NZUS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZUS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -171.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 87.91 | -86.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 355.35 | -353.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 2,817.77 | -2,810.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZUS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 19.71 | -17.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.78 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок NZUS и BIL
Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZUS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -0.78% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -0.01% | -12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -0.01% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.26% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.00% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZUS и BIL
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NZUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZUS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.05% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 0.13% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 0.20% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 0.26% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 0.26% | +18.35% |
Сравнение комиссий NZUS и BIL
NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZUS и BIL
Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.60% | 0.89% | 5.49% | 1.07% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NZUS and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZUS has higher volatility (2.83%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs BIL's -0.78%.
On 3-year performance, NZUS leads with 20.11% vs 4.64% for BIL. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NZUS has performed better with a 20.11% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.60% for NZUS.
NZUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BIL is Government Bonds. NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZUS и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор