PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NZUS is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs -2.34%/yr for CCOR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NZUS charges 0.10%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.42%
1 год
20.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%4.90%

Correlation

The correlation between NZUS and CCOR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.12

The correlation between NZUS and CCOR shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZUS и CCOR

Секторы
NZUS
CCOR

Технологии

45.3%
16.2%

Финансовые услуги

11.9%
17.7%

Недвижимость

10.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
10.8%

Промышленность

2.1%
9.2%

Коммунальные услуги

1.6%
6.3%

Энергетика

0.8%
7.2%

Сырьевые материалы

0.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Технологии

NZUS
45.3%
CCOR
16.2%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
CCOR
17.7%

Недвижимость

NZUS
10.5%
CCOR
2.8%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
CCOR
10.8%

Промышленность

NZUS
2.1%
CCOR
9.2%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
CCOR
6.3%

Энергетика

NZUS
0.8%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

CCOR
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

NZUS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.87

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.15

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.87

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.69

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

-1.59

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.87

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.11

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NZUS и CCOR

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-22.99%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.75%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-12.31%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-20.03%

+19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.29%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.77%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и CCOR

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что NZUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

4.96%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

6.93%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

11.10%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

10.75%

+7.86%

Сравнение комиссий NZUS и CCOR

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и CCOR

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and CCOR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZUS has higher volatility (2.83%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, NZUS leads with 20.11% vs -2.34% for CCOR. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZUS has performed better with a 20.11% return vs -2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.60% for NZUS.

They also come from different issuers: State Street and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 1.09% for CCOR.

NZUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор