Сравнение NZUS с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Inspire 100 ETF (BIBL).
NZUS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 21 апр. 2022 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZUS и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZUS и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | -7.37% | 13.95% | 24.34% | 29.16% | -14.34% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NZUS показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
NZUS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZUS и BIBL
NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
NZUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск
NZUS
BIBL
Сравнение NZUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZUS | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.25 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.78 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.84 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 8.69 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NZUS и BIBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZUS и BIBL
Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.97% | 0.89% | 5.49% | 1.07% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок NZUS и BIBL
Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -36.12% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -13.93% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -4.96% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.17% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.95% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZUS и BIBL
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 5.88%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.82% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.28% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 20.39% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.44% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 21.15% | -2.37% |