PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NZUS tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 22.72%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.38%
1 год
19.75%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-12.22%

Correlation

The correlation between NZUS and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.97

The correlation between NZUS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZUS и BBUS

Секторы
NZUS
BBUS

Технологии

45.3%
37.1%

Финансовые услуги

11.9%
10.8%

Недвижимость

10.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
8.1%

Промышленность

2.1%
7.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.6%

Энергетика

0.8%
3.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Технологии

NZUS
45.3%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
BBUS
10.8%

Недвижимость

NZUS
10.5%
BBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
BBUS
8.1%

Промышленность

NZUS
2.1%
BBUS
7.2%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
BBUS
2.6%

Энергетика

NZUS
0.8%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

BBUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

NZUS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.37

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.23

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.06

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

14.04

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NZUS и BBUS

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-35.35%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.21%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-19.01%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.28%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.45%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.00%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и BBUS

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 2.83% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.97%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.87%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.03%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.59%

-0.98%

Сравнение комиссий NZUS и BBUS

NZUS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и BBUS

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NZUS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (2.84%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 22.72% vs 20.11% for NZUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 22.72% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.10% for NZUS.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор