PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с SSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NYVTX с SSGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NYVTX (Davis New York Venture Fund) and SSGFX (Sextant Growth Fund) are both mutual funds - NYVTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Davis Funds, while SSGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Sextant Mutual Funds. Over the past 10 years, NYVTX returned 13.01%/yr vs 15.07%/yr for SSGFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYVTX charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for SSGFX.

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и SSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Sextant Growth Fund (SSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NYVTX показывает доходность 10.48%, а SSGFX немного выше – 10.82%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям SSGFX по среднегодовой доходности: 13.01% против 15.07% соответственно.

NYVTX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.30%
С начала года
10.48%
6 месяцев
13.29%
1 год
32.54%
3 года*
23.80%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.01%

SSGFX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.65%
С начала года
10.82%
6 месяцев
8.92%
1 год
26.42%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYVTX и SSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		10.48%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
SSGFX
Sextant Growth Fund		10.82%16.01%24.45%28.25%-25.30%22.79%30.49%36.39%0.46%16.80%

Correlation

The correlation between NYVTX and SSGFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1988 г.

0.76

The correlation between NYVTX and SSGFX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

Sextant Growth Fund

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с VFINXNYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX
Часто сравнивают с SSGFX:
SSGFX с SPUSSSGFX с SPYSSGFX с VUGSSGFX с AMIGXSSGFX с SCORXSSGFX с SBIFXSSGFX с SGHIX

Доходность на риск

NYVTX vs. SSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SSGFX
Ранг доходности на риск SSGFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c SSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Sextant Growth Fund (SSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXSSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.92

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.68

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.91

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

6.56

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. SSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SSGFX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и SSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXSSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.92

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и SSGFX

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SSGFX в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и SSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NYVTXSSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-51.52%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-14.13%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-21.07%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-30.06%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-30.23%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.88%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-10.12%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.11%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и SSGFX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 2.77%, в то время как у Sextant Growth Fund (SSGFX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NYVTXSSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.74%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

10.81%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.06%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.90%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

19.45%

+0.59%

Сравнение комиссий NYVTX и SSGFX

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SSGFX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и SSGFX

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SSGFX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		10.37%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
SSGFX
Sextant Growth Fund		1.48%1.64%2.19%0.00%2.59%8.85%0.58%2.83%5.10%0.63%3.65%8.92%

Часто задаваемые вопросы

NYVTX and SSGFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGFX has higher volatility (3.74%) compared to NYVTX (2.77%). In terms of maximum drawdown, NYVTX dropped -58.56% vs SSGFX's -51.52%.

NYVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYVTX и SSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор