Сравнение NYSX с SPYG
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - NYSX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE 100 Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам NYSX и SPYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 34.86% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 25.13% |
Correlation
The correlation between NYSX and SPYG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
NYSX
SPYG
Сравнение NYSX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.95 | 0.35 | +17.60 |
Просадки
Сравнение просадок NYSX и SPYG
Максимальная просадка NYSX за все время составила -3.46%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.46% | -67.63% | +64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.15% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -24.32% | +23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 16.06% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.16% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 20.64% | +0.80% |
Сравнение комиссий NYSX и SPYG
NYSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и SPYG
NYSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NYSX and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for NYSX.
SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for NYSX.
NYSX is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. NYSX tracks NYSE 100 Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор