Сравнение NYSX с IUSG
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NYSX tracks the NYSE 100 Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам NYSX и IUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 25.46% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 16.45% |
Correlation
The correlation between NYSX and IUSG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. IUSG — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSG
Сравнение NYSX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и IUSG
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -63.41% | +54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -4.81% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -21.36% | +19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и IUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 17.27% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 21.13% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.49% | +6.51% |
Сравнение комиссий NYSX и IUSG
NYSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и IUSG
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IUSG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.50% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NYSX and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for NYSX.
IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.05% for NYSX.
NYSX tracks NYSE 100 Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.04% for IUSG.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор