Сравнение NYSX с IUSG
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NYSX tracks the NYSE 100 Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 27.62%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам NYSX и IUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 34.86% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 24.57% |
Correlation
The correlation between NYSX and IUSG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. IUSG — Ранг доходности на риск
NYSX
IUSG
Сравнение NYSX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYSX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.95 | 0.38 | +17.57 |
Просадки
Сравнение просадок NYSX и IUSG
Максимальная просадка NYSX за все время составила -3.46%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.46% | -63.41% | +59.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.05% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -21.44% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и IUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 15.71% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 20.86% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 20.40% | +1.04% |
Сравнение комиссий NYSX и IUSG
NYSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и IUSG
NYSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.47% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NYSX and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for NYSX.
IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for NYSX.
NYSX tracks NYSE 100 Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.04% for IUSG.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор