Сравнение NYM с OVM
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYM charges 0.27%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности NYM и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.79%.
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.79% | 1.03% |
Correlation
The correlation between NYM and OVM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. OVM — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVM
Сравнение NYM c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и OVM
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -15.58% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -3.98% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и OVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 4.27% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 5.42% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 6.53% | -4.51% |
Сравнение комиссий NYM и OVM
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и OVM
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности OVM в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.12% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and OVM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 1.73% for NYM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.82% for OVM.
Подберите оптимальное распределение для NYM и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор