Сравнение NYM с MFLX
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYM charges 0.27%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.
Доходность
Сравнение доходности NYM и MFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 4.02%.
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFLX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и MFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.02% | 0.12% |
Correlation
The correlation between NYM and MFLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. MFLX — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFLX
Сравнение NYM c MFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | MFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и MFLX
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и MFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -26.76% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.13% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -8.14% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и MFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 4.09% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 10.36% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 11.26% | -9.24% |
Сравнение комиссий NYM и MFLX
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и MFLX
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности MFLX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.42% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and MFLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.73% for NYM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.88% for MFLX.
Подберите оптимальное распределение для NYM и MFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор