PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NYM с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NYM и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NYM показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.05%.


NYM

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBMO

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.60%
3 года*
2.82%
5 лет*
0.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYM и IBMO


Correlation

The correlation between NYM and IBMO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB New York Intermediate Municipal ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

NYM vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NYM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYM c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NYMIBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.51

NYM vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NYM и IBMO

Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и IBMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NYMIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-14.77%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.30%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NYM и IBMO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NYMIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

1.10%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

2.14%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

4.50%

-2.48%

Сравнение комиссий NYM и IBMO

NYM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NYM и IBMO

Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IBMO в 2.39%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
NYM
AB New York Intermediate Municipal ETF
1.73%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NYM and IBMO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for NYM.

IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.73% for NYM.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.18% for IBMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYM и IBMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор