Сравнение NYM с HYFI
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NYM charges 0.27%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.
Доходность
Сравнение доходности NYM и HYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 1.60%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYFI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и HYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
HYFI AB High Yield ETF | 1.60% | 0.95% |
Correlation
The correlation between NYM and HYFI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. HYFI — Ранг доходности на риск
NYM
HYFI
Сравнение NYM c HYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.67 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и HYFI
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и HYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -6.34% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.59% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.51% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и HYFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 3.96% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 5.36% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 5.36% | -3.31% |
Сравнение комиссий NYM и HYFI
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и HYFI
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности HYFI в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.66% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and HYFI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 1.73% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while HYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.40% for HYFI.
Подберите оптимальное распределение для NYM и HYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор