Сравнение NYF с ZMUN
NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - NYF tracks the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NYF charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности NYF и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NYF показывает доходность 1.63%, а ZMUN немного ниже – 1.61%.
NYF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.83%
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYF и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.63% | 1.35% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between NYF and ZMUN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYF vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
NYF
ZMUN
Сравнение NYF c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 6.54 | -6.07 |
Просадки
Сравнение просадок NYF и ZMUN
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYF | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -0.09% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.01% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYF | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 0.54% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.54% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 0.54% | +3.94% |
Сравнение комиссий NYF и ZMUN
NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и ZMUN
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.09% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYF and ZMUN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYF is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
NYF has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.28% for ZMUN.
NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for NYF and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для NYF и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор