Сравнение NYF с THYM
NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - NYF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. NYF is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYF charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности NYF и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
NYF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.83%
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYF и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.63% | 0.43% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between NYF and THYM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYF vs. THYM — Ранг доходности на риск
NYF
THYM
Сравнение NYF c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.77 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок NYF и THYM
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYF | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -2.93% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.49% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYF | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 4.35% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.35% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 4.35% | +0.13% |
Сравнение комиссий NYF и THYM
NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и THYM
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.09% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYF and THYM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYF is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
NYF has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.18% for THYM.
NYF is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.25% for NYF and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для NYF и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор