PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs 21.50% for TRND. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 10.26%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и TRND

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%16.73%16.21%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%9.14%

Correlation

The correlation between NXTI and TRND is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between NXTI and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTI и TRND

Секторы
NXTI
TRND

Технологии

43.3%
30.6%

Финансовые услуги

11.2%
13.2%

Здравоохранение

9.7%
7.4%

Промышленность

9.5%
13.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.7%

Энергетика

3.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Сырьевые материалы

0.9%
3.4%

Технологии

NXTI
43.3%
TRND
30.6%

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
TRND
13.2%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
TRND
7.4%

Промышленность

NXTI
9.5%
TRND
13.4%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
TRND
5.5%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
TRND
10.0%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
TRND
7.7%

Энергетика

NXTI
3.6%
TRND
3.8%

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
TRND
2.3%

Недвижимость

NXTI
1.5%
TRND
2.7%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
TRND
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с BUCKNXTI с SVOLNXTI с MTBANXTI с AGGH
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

NXTI vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTITRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.92

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.73

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.70

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

11.32

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TRND равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTITRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.92

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.65

+0.50

Просадки

Сравнение просадок NXTI и TRND

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTITRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-17.88%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-8.00%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.29%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.22%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

1.90%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и TRND

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTITRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.48%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

8.97%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

11.23%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

9.71%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

11.18%

+5.96%

Сравнение комиссий NXTI и TRND

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и TRND

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and TRND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTI has higher volatility (3.97%) compared to TRND (3.48%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs TRND's -17.88%.

On 1-year performance, TRND leads with 21.50% vs 16.80% for NXTI. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRND has performed better with a 21.50% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Simplify and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.77% for TRND.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор